短期反转 RET5 实测示例

观察过去五个交易日的价格变化，检验短期反转想法。下面的指标和曲线来自独立计算节点完成的一次实际运行，可以和源码、日期及输入摘要一起查看。

回测区间 2024-01-01 至 2024-12-31，共 242 个交易日。股票范围为全 A 股。研究状态为 UNVERIFIED，正式参赛需要复核。

年化收益

-34.57%

把这段回测的收益折算成一年的变化。正数表示盈利方向，负数表示亏损方向。同时查看报告中的实际回测日期。

最大回撤

-48.33%

回测中，从曾经的最高点下跌最多有多深。例如 −20% 表示曾从高点跌去 20%。

夏普比率

-0.86

把收益和涨跌波动放在一起衡量。相同计算口径下，数值越高通常代表承担同样波动时获得的回报越好。

因子 IC

0.0006

看这个选股信号与股票随后涨跌的对应程度。数值范围为 −1 到 1，接近 0 表示关联较弱，正负号表示关联方向。

收益与风险

净值从 1 开始累计，回撤表示相对历史高点的下降幅度。图表支持缩放日期范围。这次运行的成本后收益为负，可以结合换手和交易摩擦继续分析。历史结果用于研究比较。

在工作台选择“短期反转”，保留默认的 2024 年区间。代码先按股票与日期排序，再对每只股票分别计算五日变化。客户端将保存本次源码、参数和任务回执。

Python

def compute_factor(df):
    close = df['close'].astype(float)
    return -close.groupby(df['ts_code']).pct_change(5, fill_method=None)

本次运行绑定赛季冻结输入 2026.10.18-1。数据中心提供的下载包会随发布更新，版本可在各自清单中查看。引擎按服务端交易规则计算佣金、印花税和冲击成本，报告曲线包含实际计入的交易摩擦。